Dengeli ve Sürdürülebilir Bir Kurgu İnşa Etmek
Trading’de en sık yapılan hata, riski tek bir parametre üzerinden değerlendirmektir. Oysa pozisyon büyüklüğü, kaldıraç oranı, DCA aralığı, stop mesafesi veya TP oranı tek başına “doğru” ya da “yanlış” değildir. Bu parametreler ancak bir bütün olarak ele alındığında anlam kazanır.
SmartDCA, kullanıcıya kontrollü, test edilebilir ve sürdürülebilir bir plan kurabilmesi için çok sayıda strateji ve risk ayarı sunar. Bu yazıda, SmartDCA ile bir risk planı ve strateji oluştururken dikkat edilmesi gereken temel başlıkları ele alıyoruz.
1. Pozisyon Büyüklüğü ve Kaldıraç: Planın Temeli
Bir strateji oluşturulurken belirlenmesi gereken ilk konu pozisyon büyüklüğüdür. Pozisyon büyüklüğü netleşmeden yapılan tüm ayarlar eksik kalır; çünkü doğru büyüklük tanımlanmadığında en iyi giriş sinyali ve en iyi DCA kurgusu bile kısa sürede işlevsiz hale gelir.
SmartDCA’da maksimum pozisyon büyüklüğü şu bileşenlerle doğrudan ilişkilidir:
- Varsayılan emir büyüklüğü
- Maksimum DCA adımı
- Emir büyüklüğü hesaplama modeli
- Toplam sermaye
Örneğin 10 adımlı bir DCA planı kurulduğunda, varsayılan emir büyüklüğü ve seçilen emir büyüklüğü modu (order scale mode) sayesinde pozisyonun ulaşabileceği maksimum büyüklük önceden hesaplanabilir. Varsayılan emir büyüklüğü 100 USDT ve maksimum adım sayısı 10 ise:
- Sabit modelde pozisyon 1000 USDT
- Balanced modelde yaklaşık 2000 USDT
- Smart modelde yaklaşık 3000 USDT büyüklüğe ulaşır
SmartDCA, ileri adımlarda maliyet verimliliğini koruyabilmek adına Balanced ve Smart modellerini öncelikli olarak önerir.
Kaldıraç konusu burada net biçimde ayrıştırılmalıdır. SmartDCA, borsa hesabınızdaki toplam sermayenizi ve kullandığınız gerçek kaldıraç oranını bilmez; strateji ayarlarında girilen “toplam sermaye” değeri yalnızca hesaplama referansıdır. Örneğin toplam sermaye 1000 USDT olarak belirleniyor ve pozisyon son adımda 3000 USDT büyüklüğüne ulaşıyorsa, bu stratejik olarak 0.1x ile başlayan ve maksimum 3x kaldıraç kullanan bir plan anlamına gelir.
Bu noktada şu prensipler önemlidir:
- SmartDCA küçük, tekrarlanabilir kazançları hedefleyen düşük riskli bir yaklaşımdır.
- Doğrudan stop kullanılmadığı için pozisyonlar inşa sürecinde geçici olarak büyük zararlara ulaşabilir. Bu nedenle kaldıraç kullanımı genel olarak önerilmez.
- Hesap sermayesinin, pozisyonun ulaşabileceği maksimum büyüklükten yüksek olması sistemin sağlıklı işlemesi açısından kritiktir.
- Kaldıraç kullanılacaksa amaç “daha fazla kazanmak” değil, aynı planı daha az sermaye bağlayarak uygulamaktır. Aksi durumda sistemin dayanıklılığı ciddi biçimde azalır.
2. Gerçekçi DCA ve TP Beklentileri
DCA ve Take-Profit ayarları, SmartDCA’nın en çok kurcalanan alanıdır. Bunun sebebi bu iki parametrenin performansı doğrudan etkilemesidir. Ancak burada kritik bir gerçek vardır:
DCA aralığı ile TP hedefi birbirinden bağımsız değildir.
Örneğin:
- %1 DCA aralığıyla ekleme yapıp
- %8–10 gibi agresif TP hedefleri beklemek
çoğu zaman matematiksel olarak dengesizdir. Çünkü dar aralıklarla maliyet düşürülürken, ortalama fiyatın TP seviyesine ulaşabilmesi için piyasanın güçlü ve yönlü bir hareket üretmesi gerekir. Bu da sistemi volatiliteye değil, trende bağımlı hale getirir.
SmartDCA’nın temel yaklaşımı:
- En yüksek karı kovalamak değil
- Küçük ama tekrarlanabilir sonuçlar üretmektir
Bu nedenle:
- DCA aralığı ile TP oranı dengeli olmalı
- Adım sayısı arttıkça TP beklentisi makul tutulmalı
- Plan, nadir gelen büyük kazançlara değil istikrarlı sonuçlara dayanmalı
Referans noktası nettir:
Yıllık bazda %30 ve üzeri getiriyi, birçok sembolde ve uzun bir periyotta üretebilen planlar başarılı kabul edilir.
Birkaç sembolde yüksek kazanç gösteren kurgular değil, çoğu sembolde benzer performans üreten kurgular önceliklidir.
3. Zaman Diliminin Risk Üzerindeki Etkisi
Zaman dilimi seçimi yalnızca sinyal sıklığını değil, risk profilini de belirler.
Düşük zaman dilimlerinde:
- Daha sık sinyal oluşur
- DCA adımları hızlı ilerler
- Pozisyon kısa sürede büyür ve terste kalma ihtimali artar
Yüksek zaman dilimlerinde ise:
- Daha az sinyal oluşur
- DCA süreci zamana yayılır
- Pozisyon daha kontrollü büyür
SmartDCA’nın varsayılan ayarlarının 30 dakikalık zaman dilimine göre optimize edilmesinin sebebi budur. Çok düşük zaman dilimlerinde uzun vadeli, test edilebilir ve istikrarlı planlar kurmak pratikte mümkün değildir. Ayrıca düşük zaman dilimlerindeki backtest aralıkları kısa olacağından yanıltıcı sonuçlar üretebilir ve uzun vadeli planlar için referans alınmamalıdır.
Elbette düşük zaman dilimleri için de planlar kurulabilir. Ancak bu tür kurgularda:
- Maksimum pozisyon büyüklüğü
- DCA ve TP oranları
- DCA adım sayısı
çok daha dikkatli ele alınmalıdır. Smart Take Profit mekanizması, bu tür planlarda erken girişin yarattığı riskleri yumuşatmak için kullanılabilir.
Özellikle 1-15 dakikalık zaman dilimleri, uzun vadeli yatırım planlarından ziyade belirli trend dönemlerinde kısa vadeli kurgular için uygundur.
 |  |
Yukarıdaki görsellerde ZECUSDT sembolü üzerinde örneklenen stratejinin, 2 aylık backtest aralığında, 30m zaman diliminde %33.65, 5m timeframe üzerinde ise %88.31 getiri elde ettiği görülmektedir.
Bu sonuçlar, ilgili sembolün fiyat hareketinden bağımsız olarak değerlendirilmemelidir. Düşük zaman dilimlerinde kazançlı kurguların yapılabilmesi, trend yönünün net olarak bilinebilmesine bağlıdır ve her zaman yüksek risk içerir.
4. Denge Neden Bu Kadar Önemli?
Bazı ayar kombinasyonları birkaç sembolde çok yüksek getiri gösterebilirken, başka sembollerde ciddi kayıplar üretebilir. Bu durum sistemin “kötü” olduğu anlamına değil, aşırı optimize edilmiş olduğu anlamına gelir.
Daha dengeli planlar:
- Daha düşük getiriler üretir
- Ancak daha fazla sembolde benzer sonuçlar verir
- Sermaye dayanıklılığını önceler
SmartDCA'ya göre, uzun vadeli başarı, en iyi backtest ile değil; farklı piyasa koşullarında en uzun süre ayakta kalabilen planla mümkün olabilir. Bu yüzden parametreleri özelleştirirken amaç her zaman daha yüksek getiri elde etmek değil, daha uzun süre oyunda kalabilmek olmalıdır.
Genel Çerçeve: Doğru Planı Kurmak
SmartDCA’da yapılan her parametre değişikliği, backtest boyunca zincirleme biçimde tüm planı etkiler. Bu nedenle amaç sürekli ayar değiştirmek değil; dengeli, uzun vadede uygulanabilir bir plan kurmaktır.
İyi bir risk planı:
- Her koşulda en iyi sonucu vermez
- Ama kötü senaryolarda sistemi ayakta tutar
Bu yaklaşım benimsendiğinde SmartDCA, yalnızca bir strateji aracı olmaktan çıkar; sürdürülebilir bir işlem altyapısına dönüşür.